A5判・上製・横組・288頁
（本体6,000円＋税）
ISBN 978-4-8115-7821-7 C1033
第Ⅰ部では計算誤差、基本的な計算法、および合理的期待モデルを取り扱う。１章で計算誤差の原因と評価方法、正確な解を得る方法について述べる。２章では標準的な方法―連立1次方程式、固有値、非線形方程式、補間、近似、数値微分と積分、最適化、常微分方程式―について説明する。３章と４章ではホモトピー法と線形合理的期待モデルの解法を取りあげる。
第Ⅱ部では計算経済学の主要な方法について検討する。最初にPEA法を取りあげる。PEA法は内生変数の期待値を状態変数の関数で表し、計算機で発生させたデータで関数を推定する。PEA法の基本原理と計算方法を説明したあと、資産価格決定モデル、最適成長モデル、貨幣的成長モデルに適用する。次にオイラー方程式の重要な解法であるプロジェクション法を最適成長モデルに適用して解を求める。７章では摂動法の原理について説明して成長モデルに応用する。８章では動的計画法の数値解法を取りあげる。DPの基本的性質をレビューしたあと、最適成長モデルにvalue iterationを適用する。９章では資産価格決定モデルの数値解析を行い厳密解と比較する。10章ではテイラー展開の2次項まで近似する簡単な方法を紹介する。この方法は不確実性の影響を明示する点で優れている。労働供給を内生化した成長モデルに適用して他の方法と比較する。最後に危険資産プレミアムパズルなど金融市場のアノマリー現象を説明する異質的エージェントモデル―Aiyagari、Huggett、Krusell=Smithモデル―について検討する。
はじめに
第Ⅰ部 数値計算の基礎
第１章 数値計算と誤差
1.計算誤差の種類
2.計算誤差の伝播
3.効率的計算法
4.連立1次方程式の誤差
第２章 数値計算入門
1.連立1次方程式
2.行列の固有値
3.非線形方程式
4.非線形連立方程式の数値解法
5.補間
6.近似
7.数値微分と数値積分
8.最適化法
9.常微分方程式の数値解法
10.偏微分方程式の数値解法
第３章 ホモトピー法とその応用
1.基本原理
2.ホモトピーパスの存在条件
3.微分方程式によるパスフォロー
4.線形計画問題への応用
5.区分的線形近似
6.結論
第４章 合理的期待モデル
1.合理的期待仮説
2.簡単な合理的期待モデル
3.複雑な合理的期待モデル
4.多変数合理的期待モデル
5.労働需要への応用
6.AKモデル
第Ⅱ部 計算経済学の諸方法
第５章 PEA法によるDSGEモデルの数値解析
1.基本原理とアルゴリズム
2.資産価格決定モデル
3.最適成長モデル
4.投資に非負制約があるケース
5.消費習慣モデル
6.貨幣的成長モデル
7.結論
第６章 プロジェクション法による最適成長モデルの数値解析
1.プロジェクション法の原理
2.一般的アルゴリズム
3.最適成長モデル
4.確率的成長モデル
5.結論
第７章 摂動法による最適成長モデルの数値解析
1.基本的アプローチ
2.一般的ケース
3.最適成長モデルへの応用
4.離散時間の成長モデル
5.結論
第８章 動的計画法の数値解析
1.基本原理
2.Value iteration
3.Policy iteration
4.Value functionの内挿
5.バラメトリック法
6.静学的変数を含んだ成長モデル
7.確率的ケース
8.制約条件が付くケース
9.線形2次動的計画法
10.結論
第９章 資産価格決定モデルの数値解析
1.資産価格決定モデル
2.離散近似法
3.確率的摂動法
4.近似精度
5.確率分布の近似
6.結論
第10章 2次近似による政策関数の導出
1.確率的最適成長モデル
2.推計結果
3.他の方法との比較
4.結論
第11章 不完備市場モデルの数値解析
1.最適成長モデル
2.安全資産収益率パズルと不完備市場モデル
3.集計的リスクと不完備市場
4.結論
索引
釜 国男（かま くにお）
創価大学経済学部教授
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